V-Lab
亚太卫星GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
65.87%
increased by 5.50%
1周
66.13%
increased by 5.76%
1个月
67.09%
increased by 6.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
1996年12月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天v = 3.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 24.0721 | 0.84 |
| αARCH | 0.1125 | 16.87*** |
| βGARCH | 0.9900 | 85.79*** |
| ν自由度 | 3.0976 | 10.47*** |
0.990
持续性69天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 24.0721 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 16.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9900 | 85.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0976 | 10.47*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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