V-Lab
亚太卫星GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
35.35%
decreased by 3.12%
1周
36.66%
decreased by 1.81%
1个月
41.21%
increased by 2.74%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年12月18日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天v = 3.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 23.6918 | 0.83 |
| αARCH | 0.1125 | 16.66*** |
| βGARCH | 0.9899 | 84.30*** |
| ν自由度 | 3.1012 | 10.31*** |
0.990
持续性68天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 23.6918 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 16.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9899 | 84.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1012 | 10.31*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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