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亚太卫星零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
46.45%
increased by 1.67%
1周
45.41%
increased by 0.63%
1个月
42.57%
decreased by 2.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
1996年12月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2622 | 4.64*** |
| αARCH | 0.1571 | 5.91*** |
| βGARCH | 0.7758 | 24.37*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2013 | -2.06** |
| γ2 | 0.2944 | 1.88* |
| γ3 | -0.0175 | -0.16 |
| γ4 | -0.2657 | -2.50** |
| γ5 | 0.3082 | 2.95*** |
| γ6 | -0.1588 | -2.00** |
| γ7 | 0.0653 | 0.97 |
| γ8 | -0.0005 | -0.01 |
| γ9 | -0.0428 | -0.58 |
0.933
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2622 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1571 | 5.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7758 | 24.37*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2013 | -2.06** |
| γ2 | 0.2944 | 1.88* |
| γ3 | -0.0175 | -0.16 |
| γ4 | -0.2657 | -2.50** |
| γ5 | 0.3082 | 2.95*** |
| γ6 | -0.1588 | -2.00** |
| γ7 | 0.0653 | 0.97 |
| γ8 | -0.0005 | -0.01 |
| γ9 | -0.0428 | -0.58 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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