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印尼信托金融股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
48.24%
decreased by 2.96%
1周
52.19%
increased by 0.99%
1个月
65.13%
increased by 13.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天δ = 1.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5154 | 1.44 |
| αARCH | 0.1696 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.8304 | 25.43*** |
| γ杠杆 | 0.1677 | 1.40 |
| δ幂 | 1.6128 | 4.31*** |
0.983
持续性39天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5154 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1696 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8304 | 25.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1677 | 1.40 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6128 | 4.31*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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