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印尼信托金融股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
101.68%
decreased by 0.92%
1周
120.94%
increased by 18.34%
1个月
146.47%
increased by 43.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0605 | 2.85*** |
| αARCH | 0.2543 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.5842 | 8.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3646 | -1.19 |
| γ2 | 4.4318 | 2.62*** |
| γ3 | -4.7231 | -3.87*** |
| γ4 | 1.6523 | 1.69* |
| γ5 | -0.9409 | -0.85 |
| γ6 | 2.3992 | 1.76* |
| γ7 | -2.2392 | -1.73* |
| γ8 | 1.4257 | 1.16 |
| γ9 | -2.3178 | -1.79* |
| γ10 | 5.9428 | 3.67*** |
0.839
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0605 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2543 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5842 | 8.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3646 | -1.19 |
| γ2 | 4.4318 | 2.62*** |
| γ3 | -4.7231 | -3.87*** |
| γ4 | 1.6523 | 1.69* |
| γ5 | -0.9409 | -0.85 |
| γ6 | 2.3992 | 1.76* |
| γ7 | -2.2392 | -1.73* |
| γ8 | 1.4257 | 1.16 |
| γ9 | -2.3178 | -1.79* |
| γ10 | 5.9428 | 3.67*** |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
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