V-Lab
印尼信托金融股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.91%
decreased by 1.40%
1周
66.95%
increased by 0.64%
1个月
72.74%
increased by 6.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2936 | 2.07** |
| αARCH | 0.1584 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.7808 | 16.03*** |
| γ杠杆 | 0.0335 | 0.36 |
0.956
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2936 | 2.07** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1584 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7808 | 16.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0335 | 0.36 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
国际股票的其他非对称乘法误差模型分析