V-Lab
MEP Infrastructure DeveloperGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.24%
increased by 0.19%
1周
41.05%
increased by 3.00%
1个月
47.06%
increased by 9.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.92，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 4.92 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.5070 | 3.79*** |
| αARCH | 0.1459 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.9159 | 34.93*** |
| ν自由度 | 4.9173 | 2.78*** |
0.916
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.5070 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1459 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9159 | 34.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9173 | 2.78*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
MEP Infrastructure Developer其他分析
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析