V-Lab
MEP Infrastructure Developer曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.54%
increased by 0.15%
1周
22.36%
decreased by 0.03%
1个月
22.15%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7004 | 4.94*** |
| αARCH | 0.2029 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.5550 | 7.43*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.1286 | 3.47*** |
| γ2 | -1.7360 | -3.48*** |
| γ3 | 1.1651 | 3.31*** |
| γ4 | -0.9663 | -3.24*** |
| γ5 | 0.4622 | 1.34 |
| γ6 | 0.1683 | 0.48 |
| γ7 | -0.8067 | -2.88*** |
| γ8 | 0.9847 | 3.31*** |
0.758
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7004 | 4.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2029 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5550 | 7.43*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.1286 | 3.47*** |
| γ2 | -1.7360 | -3.48*** |
| γ3 | 1.1651 | 3.31*** |
| γ4 | -0.9663 | -3.24*** |
| γ5 | 0.4622 | 1.34 |
| γ6 | 0.1683 | 0.48 |
| γ7 | -0.8067 | -2.88*** |
| γ8 | 0.9847 | 3.31*** |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
MEP Infrastructure Developer其他分析
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析