V-Lab
MEP Infrastructure Developer零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.47%
increased by 0.14%
1周
23.58%
increased by 0.25%
1个月
23.71%
increased by 0.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6916 | 4.92*** |
| αARCH | 0.2029 | 5.54*** |
| βGARCH | 0.5553 | 7.44*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.1155 | 3.43*** |
| γ2 | -1.7155 | -3.44*** |
| γ3 | 1.1519 | 3.27*** |
| γ4 | -0.9560 | -3.21*** |
| γ5 | 0.4538 | 1.32 |
| γ6 | 0.1772 | 0.51 |
| γ7 | -0.8226 | -3.26*** |
| γ8 | 1.0284 | 6.73*** |
0.758
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6916 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2029 | 5.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5553 | 7.44*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.1155 | 3.43*** |
| γ2 | -1.7155 | -3.44*** |
| γ3 | 1.1519 | 3.27*** |
| γ4 | -0.9560 | -3.21*** |
| γ5 | 0.4538 | 1.32 |
| γ6 | 0.1772 | 0.51 |
| γ7 | -0.8226 | -3.26*** |
| γ8 | 1.0284 | 6.73*** |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
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