V-Lab
MEP Infrastructure Developer乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.02%
decreased by 0.53%
1周
40.87%
increased by 1.32%
1个月
46.27%
increased by 6.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:35
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5148 | 3.17*** |
| αARCH | 0.1801 | 6.00*** |
| βGARCH | 0.7849 | 30.31*** |
0.965
持续性19天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5148 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1801 | 6.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7849 | 30.31*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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