V-Lab
MEP Infrastructure Developer指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.56%
increased by 0.21%
1周
44.59%
increased by 3.24%
1个月
49.69%
increased by 8.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:35
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4027 | 4.02*** |
| αARCH | 0.3518 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.8328 | 19.93*** |
| γ杠杆 | -0.0150 | -0.36 |
0.833
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4027 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3518 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8328 | 19.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0150 | -0.36 |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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