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MEP Infrastructure Developer广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.32%
increased by 0.10%
1周
41.24%
increased by 4.02%
1个月
48.54%
increased by 11.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:35
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2558 | 4.48*** |
| αARCH | 0.1967 | 5.82*** |
| βGARCH | 0.6987 | 14.81*** |
0.895
持续性6天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2558 | 4.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1967 | 5.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6987 | 14.81*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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