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Prism Medico and Pharmacy LtMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

35.38%

decreased by 3.26%

1周

715,174.68%

increased by 715,136.04%

1个月

1,440,174,989,367,611,700,000,000.00%

increased by 1,440,174,989,367,611,700,000,000.00%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Prism Medico and Pharmacy Lt MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年6月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.1552
6.08***
βGARCH0.7069
19.68***
γ杠杆0.0060
0.21
λ₁τ截距0.0028
1.02
λ₂预测调整1.0000
25.91***
λ₃τ持续性0.0000
0.04

0.865

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1552
6.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.7069
19.68***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0060
0.21
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0028
1.02
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
25.91***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.04

持续性:

0.865

半衰期:

5天