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Prism Medico and Pharmacy Lt曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.35%
decreased by 3.29%
1周
39.82%
increased by 1.18%
1个月
54.11%
increased by 15.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 231049个交易日（约916.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约231049天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 35.6373 | |
| αARCH | 0.3488 | |
| βGARCH | 0.6512 |
样条系数
K=8
| γ1 | -10.1048 | |
| γ2 | 21.1473 | |
| γ3 | -16.4953 | |
| γ4 | 6.2390 | |
| γ5 | -1.4159 | |
| γ6 | 1.3332 | |
| γ7 | -1.2602 | |
| γ8 | 0.9815 |
1.000
持续性231049天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 35.6373 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3488 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6512 |
样条系数
K=8
| γ1 | -10.1048 | |
| γ2 | 21.1473 | |
| γ3 | -16.4953 | |
| γ4 | 6.2390 | |
| γ5 | -1.4159 | |
| γ6 | 1.3332 | |
| γ7 | -1.2602 | |
| γ8 | 0.9815 |
持续性:
1.000
半衰期:
231049天
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