V-Lab
Prism Medico and Pharmacy Lt零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.43%
decreased by 3.08%
1周
43.09%
increased by 2.58%
1个月
60.65%
increased by 20.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 115524个交易日（约458.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约115524天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2222 | 0.01 |
| αARCH | 0.3524 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6476 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -12.8833 | -0.01 |
| γ2 | 23.8344 | 0.01 |
| γ3 | -16.0865 | -0.01 |
| γ4 | 5.7759 | 0.00 |
| γ5 | -1.2178 | 0.00 |
| γ6 | 1.2536 | 0.00 |
| γ7 | -1.1750 | 0.00 |
| γ8 | 0.6665 | 0.01 |
1.000
持续性115524天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2222 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3524 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6476 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -12.8833 | -0.01 |
| γ2 | 23.8344 | 0.01 |
| γ3 | -16.0865 | -0.01 |
| γ4 | 5.7759 | 0.00 |
| γ5 | -1.2178 | 0.00 |
| γ6 | 1.2536 | 0.00 |
| γ7 | -1.1750 | 0.00 |
| γ8 | 0.6665 | 0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
115524天
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