V-Lab
Prism Medico and Pharmacy Lt乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.91%
decreased by 3.85%
1周
50.66%
decreased by 3.10%
1个月
53.27%
decreased by 0.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3235 | 1.90* |
| αARCH | 0.1863 | 5.30*** |
| βGARCH | 0.7965 | 31.44*** |
0.983
持续性40天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3235 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1863 | 5.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7965 | 31.44*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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