V-Lab
Prism Medico and Pharmacy Lt非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.69%
decreased by 3.77%
1周
51.06%
decreased by 3.40%
1个月
52.25%
decreased by 2.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.76 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.76 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2910 | 2.44** |
| αARCH | 0.1802 | 8.78*** |
| βGARCH | 0.8024 | 30.52*** |
| γ杠杆 | -0.0400 | -1.16 |
| δ幂 | 1.7558 | 8.05*** |
0.969
持续性22天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2910 | 2.44** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1802 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8024 | 30.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0400 | -1.16 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7558 | 8.05*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
Prism Medico and Pharmacy Lt其他分析
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析