V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
14.27%
decreased by 0.89%
1周
15.77%
increased by 0.61%
1个月
20.25%
increased by 5.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1005 | 3.08*** |
| αARCH | 0.2221 | 8.04*** |
| βGARCH | 0.7739 | 25.97*** |
| γ杠杆 | -0.0226 | -0.32 |
| δ幂 | 1.5980 | 4.02*** |
0.970
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1005 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2221 | 8.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7739 | 25.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0226 | -0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5980 | 4.02*** |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
Jordan Telecommunications Co PSC其他分析
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析