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Jordan Telecommunications Co PSCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

13.79%

decreased by 0.97%

1周

16.08%

increased by 1.32%

1个月

19.98%

increased by 5.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Jordan Telecommunications Co PSC MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年1月24日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.3088
8.23***
βGARCH0.5627
10.80***
γ杠杆-0.0072
-0.10
λ₁τ截距0.1054
0.54
λ₂预测调整0.1387
0.58
λ₃τ持续性0.8173
2.57**

0.868

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3088
8.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.5627
10.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0072
-0.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1054
0.54
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1387
0.58
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8173
2.57**

持续性:

0.868

半衰期:

5天