V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
13.20%
decreased by 1.17%
1周
14.06%
decreased by 0.31%
1个月
16.98%
increased by 2.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 197个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约197天v = 3.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.8547 | 1.26 |
| αARCH | 0.1435 | 28.48*** |
| βGARCH | 0.9965 | 391.70*** |
| ν自由度 | 3.4759 | 15.87*** |
0.996
持续性197天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.8547 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1435 | 28.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9965 | 391.70*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4759 | 15.87*** |
持续性:
0.996
半衰期:
197天
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