V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
14.25%
decreased by 0.86%
1周
15.74%
increased by 0.63%
1个月
20.14%
increased by 5.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1055 | 3.32*** |
| αARCH | 0.2308 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.7580 | 28.08*** |
| γ杠杆 | -0.0153 | -0.20 |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1055 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2308 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7580 | 28.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0153 | -0.20 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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