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加拿大永久业权使用费有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.43%
increased by 0.38%
1周
18.75%
increased by 0.70%
1个月
20.01%
increased by 1.96%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加133%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大133%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0203 | 2.71*** |
| αARCH | 0.1327 | 9.38*** |
| βGARCH | 0.9893 | 344.83*** |
| γ杠杆 | -0.0530 | -3.33*** |
0.989
持续性65天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0203 | 2.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1327 | 9.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9893 | 344.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0530 | -3.33*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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