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加拿大永久业权使用费有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.63%
increased by 0.23%
1周
18.03%
increased by 0.63%
1个月
19.48%
increased by 2.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0222 | 1.85* |
| αARCH | 0.0664 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.9260 | 106.84*** |
| γ杠杆 | 0.4876 | 3.47*** |
0.992
持续性91天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0222 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0664 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9260 | 106.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4876 | 3.47*** |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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