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加拿大永久业权使用费有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.41%
decreased by 0.07%
1周
15.63%
increased by 0.15%
1个月
16.36%
increased by 0.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:10
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6284 | 5.49*** |
| αARCH | 0.0717 | 6.73*** |
| βGARCH | 0.9014 | 62.73*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4293 | -3.29*** |
| γ2 | 0.5791 | 2.83*** |
| γ3 | -0.0970 | -0.78 |
| γ4 | -0.1467 | -1.38 |
| γ5 | 0.0995 | 0.88 |
| γ6 | 0.1013 | 0.92 |
| γ7 | -0.2197 | -1.77* |
| γ8 | 0.2039 | 1.76* |
| γ9 | -0.2352 | -2.63*** |
| γ10 | 0.2335 | 3.49*** |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6284 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0717 | 6.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9014 | 62.73*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4293 | -3.29*** |
| γ2 | 0.5791 | 2.83*** |
| γ3 | -0.0970 | -0.78 |
| γ4 | -0.1467 | -1.38 |
| γ5 | 0.0995 | 0.88 |
| γ6 | 0.1013 | 0.92 |
| γ7 | -0.2197 | -1.77* |
| γ8 | 0.2039 | 1.76* |
| γ9 | -0.2352 | -2.63*** |
| γ10 | 0.2335 | 3.49*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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