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加拿大永久业权使用费有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.54%
decreased by 0.63%
1周
20.61%
decreased by 0.56%
1个月
20.86%
decreased by 0.31%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7611 | 5.79*** |
| αARCH | 0.0707 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.9077 | 72.79*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2702 | -4.24*** |
| γ2 | 0.4472 | 4.05*** |
| γ3 | -0.2648 | -2.94*** |
| γ4 | 0.1050 | 1.43 |
| γ5 | 0.0089 | 0.15 |
| γ6 | -0.0164 | -0.26 |
| γ7 | -0.0844 | -1.23 |
| γ8 | 0.1212 | 2.45** |
0.978
持续性32天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7611 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0707 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9077 | 72.79*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2702 | -4.24*** |
| γ2 | 0.4472 | 4.05*** |
| γ3 | -0.2648 | -2.94*** |
| γ4 | 0.1050 | 1.43 |
| γ5 | 0.0089 | 0.15 |
| γ6 | -0.0164 | -0.26 |
| γ7 | -0.0844 | -1.23 |
| γ8 | 0.1212 | 2.45** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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