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加拿大永久业权使用费有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.56%
decreased by 0.25%
1周
18.59%
decreased by 0.22%
1个月
18.68%
decreased by 0.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
1997年2月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加26%。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大26%δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0461 | 7.17*** |
| αARCH | 0.1932 | 16.51*** |
| βGARCH | 0.8049 | 70.19*** |
| γ杠杆 | 0.0935 | 3.57*** |
| δ幂 | 1.2318 | 7.49*** |
0.963
持续性18天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0461 | 7.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1932 | 16.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8049 | 70.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0935 | 3.57*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.2318 | 7.49*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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