V-Lab
GKP Printing & Packaging Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.29%
decreased by 0.87%
1周
58.92%
decreased by 0.24%
1个月
61.20%
increased by 2.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:23
参数估计
2019年5月20日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.82 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天δ = 2.82 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.87 |
| αARCH | 0.1015 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.8417 | 29.24*** |
| γ杠杆 | -0.0637 | -1.08 |
| δ幂 | 2.8229 | 4.10*** |
0.990
持续性71天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1015 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8417 | 29.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0637 | -1.08 |
δ 幂 变换幂次 | 2.8229 | 4.10*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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