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GKP Printing & Packaging Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
64.36%
increased by 23.97%
1周
59.54%
increased by 19.15%
1个月
49.81%
increased by 9.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6679 | 2.17** |
| αARCH | 0.1463 | 3.53*** |
| βGARCH | 0.7149 | 7.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.8499 | -0.63 |
| γ2 | 3.8648 | 0.82 |
| γ3 | -4.3510 | -1.13 |
| γ4 | 5.2767 | 1.74* |
| γ5 | -6.7051 | -2.58*** |
| γ6 | 7.3865 | 2.67*** |
| γ7 | -6.5241 | -1.62 |
| γ8 | 6.0384 | 1.35 |
| γ9 | -5.4904 | -1.90* |
| γ10 | 3.0857 | 2.34** |
0.861
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6679 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1463 | 3.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7149 | 7.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.8499 | -0.63 |
| γ2 | 3.8648 | 0.82 |
| γ3 | -4.3510 | -1.13 |
| γ4 | 5.2767 | 1.74* |
| γ5 | -6.7051 | -2.58*** |
| γ6 | 7.3865 | 2.67*** |
| γ7 | -6.5241 | -1.62 |
| γ8 | 6.0384 | 1.35 |
| γ9 | -5.4904 | -1.90* |
| γ10 | 3.0857 | 2.34** |
持续性:
0.861
半衰期:
5天
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