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GKP Printing & Packaging Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.90%
increased by 14.53%
1周
33.83%
increased by 9.46%
1个月
29.03%
increased by 4.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:24
参数估计
2019年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9372 | 2.39** |
| αARCH | 0.2160 | 5.18*** |
| βGARCH | 0.4608 | 5.02*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4108 | -0.15 |
| γ2 | 1.9092 | 0.45 |
| γ3 | -3.6227 | -1.11 |
| γ4 | 4.9579 | 2.03** |
| γ5 | -6.4973 | -3.32*** |
| γ6 | 6.8744 | 3.03*** |
| γ7 | -5.4497 | -1.58 |
| γ8 | 5.0812 | 1.38 |
| γ9 | -5.4648 | -2.37** |
| γ10 | 3.5962 | 3.22*** |
0.677
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9372 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2160 | 5.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4608 | 5.02*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4108 | -0.15 |
| γ2 | 1.9092 | 0.45 |
| γ3 | -3.6227 | -1.11 |
| γ4 | 4.9579 | 2.03** |
| γ5 | -6.4973 | -3.32*** |
| γ6 | 6.8744 | 3.03*** |
| γ7 | -5.4497 | -1.58 |
| γ8 | 5.0812 | 1.38 |
| γ9 | -5.4648 | -2.37** |
| γ10 | 3.5962 | 3.22*** |
持续性:
0.677
半衰期:
2天
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