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GKP Printing & Packaging LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

49.44%

increased by 8.60%

1周

54.62%

increased by 13.78%

1个月

68.31%

increased by 27.47%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of GKP Printing & Packaging Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月8日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1617
2.66***
βGARCH0.7354
9.26***
γ杠杆-0.0950
-1.61
λ₁τ截距4.8207
1.43
λ₂预测调整0.5459
2.86***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.850

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1617
2.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.7354
9.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0950
-1.61
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.8207
1.43
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5459
2.86***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.850

半衰期:

4天