V-Lab
GKP Printing & Packaging Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.06%
increased by 11.82%
1周
42.69%
increased by 9.45%
1个月
40.60%
increased by 7.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:23
参数估计
2019年5月8日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9431 | 2.39** |
| αARCH | 0.2185 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.4651 | 5.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4536 | -0.17 |
| γ2 | 1.9857 | 0.47 |
| γ3 | -3.7101 | -1.13 |
| γ4 | 5.0915 | 2.07** |
| γ5 | -6.6758 | -3.39*** |
| γ6 | 7.0965 | 3.12*** |
| γ7 | -5.7446 | -1.66* |
| γ8 | 5.5587 | 1.49 |
| γ9 | -6.4414 | -2.54** |
| γ10 | 5.9353 | 2.19** |
0.684
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9431 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2185 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4651 | 5.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4536 | -0.17 |
| γ2 | 1.9857 | 0.47 |
| γ3 | -3.7101 | -1.13 |
| γ4 | 5.0915 | 2.07** |
| γ5 | -6.6758 | -3.39*** |
| γ6 | 7.0965 | 3.12*** |
| γ7 | -5.7446 | -1.66* |
| γ8 | 5.5587 | 1.49 |
| γ9 | -6.4414 | -2.54** |
| γ10 | 5.9353 | 2.19** |
持续性:
0.684
半衰期:
2天
GKP Printing & Packaging Ltd其他分析
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析