V-Lab
湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.57%
increased by 2.96%
1周
59.48%
increased by 3.87%
1个月
60.00%
increased by 4.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:09
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1656 | 0.84 |
| αARCH | 0.2436 | 1.29 |
| βGARCH | 0.5626 | 1.09 |
| γ杠杆 | -0.0135 | -0.08 |
0.563
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1656 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2436 | 1.29 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5626 | 1.09 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0135 | -0.08 |
持续性:
0.563
半衰期:
1天
国际股票的其他指数GARCH模型分析