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湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.40%
increased by 0.83%
1周
43.33%
increased by 0.76%
1个月
43.31%
increased by 0.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:09
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7554 | 5.23*** |
| αARCH | 0.0467 | 0.59 |
| βGARCH | 0.2880 | 0.28 |
样条系数
K=1
| γ1 | -7.5627 | -2.22** |
0.335
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7554 | 5.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0467 | 0.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2880 | 0.28 |
样条系数
K=1
| γ1 | -7.5627 | -2.22** |
持续性:
0.335
半衰期:
1天
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