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湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.73%
increased by 1.78%
1周
59.61%
increased by 3.66%
1个月
60.73%
increased by 4.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:09
参数估计
2026年1月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 16.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 16.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.8184 | 3.32*** |
| αARCH | 0.1261 | 0.42 |
| βGARCH | 0.5890 | 1.67* |
| ν自由度 | 16.0163 | 0.05 |
0.589
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.8184 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1261 | 0.42 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5890 | 1.67* |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 16.0163 | 0.05 |
持续性:
0.589
半衰期:
1天
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