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SAM控股公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.88%
decreased by 0.70%
1周
21.67%
increased by 1.09%
1个月
24.96%
increased by 4.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:47
参数估计
2007年3月21日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0642 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1684 | 8.70*** |
| βGARCH | 0.7209 | 21.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4495 | -2.18** |
| γ2 | 0.7413 | 2.44** |
| γ3 | -0.3875 | -2.12** |
| γ4 | -0.0491 | -0.31 |
| γ5 | 0.3437 | 2.18** |
| γ6 | -0.3919 | -1.83* |
| γ7 | 0.6621 | 2.46** |
| γ8 | -1.0139 | -4.07*** |
| γ9 | 0.7461 | 3.77*** |
| γ10 | -0.1903 | -1.39 |
0.889
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0642 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1684 | 8.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7209 | 21.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4495 | -2.18** |
| γ2 | 0.7413 | 2.44** |
| γ3 | -0.3875 | -2.12** |
| γ4 | -0.0491 | -0.31 |
| γ5 | 0.3437 | 2.18** |
| γ6 | -0.3919 | -1.83* |
| γ7 | 0.6621 | 2.46** |
| γ8 | -1.0139 | -4.07*** |
| γ9 | 0.7461 | 3.77*** |
| γ10 | -0.1903 | -1.39 |
持续性:
0.889
半衰期:
6天
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