V-Lab
SAM控股公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.59%
decreased by 1.99%
1周
31.90%
decreased by 1.68%
1个月
33.06%
decreased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
2008年1月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0693 | 1.46 |
| αARCH | 0.1459 | 8.70*** |
| βGARCH | 0.8465 | 47.83*** |
0.992
持续性91天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0693 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1459 | 8.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8465 | 47.83*** |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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