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SAM控股公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.55%
decreased by 0.94%
1周
23.37%
increased by 0.88%
1个月
29.26%
increased by 6.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:46
参数估计
2007年3月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1236 | 5.61*** |
| αARCH | 0.2882 | 10.02*** |
| βGARCH | 0.9348 | 79.20*** |
| γ杠杆 | -0.0022 | -0.09 |
0.935
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1236 | 5.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2882 | 10.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9348 | 79.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0022 | -0.09 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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