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SAM控股公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

17.18%

decreased by 0.74%

1周

18.32%

increased by 0.40%

1个月

21.09%

increased by 3.17%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of SAM控股公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年3月21日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.1470
7.55***
βGARCH0.7252
24.16***
γ杠杆0.0067
0.28
λ₁τ截距0.2198
0.81
λ₂预测调整0.1988
0.99
λ₃τ持续性0.7585
3.03***

0.876

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1470
7.55***
β

GARCH

波动率持续性

0.7252
24.16***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0067
0.28
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2198
0.81
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1988
0.99
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7585
3.03***

持续性:

0.876

半衰期:

5天