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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

58.60%

decreased by 5.19%

1周

65.07%

increased by 1.28%

1个月

77.49%

increased by 13.70%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:26

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月23日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.2811
6.52***
βGARCH0.6158
18.81***
γ杠杆-0.0783
-1.56
λ₁τ截距0.1013
1.81*
λ₂预测调整0.0577
3.58***
λ₃τ持续性0.9371
50.75***

0.858

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2811
6.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.6158
18.81***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0783
-1.56
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1013
1.81*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0577
3.58***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9371
50.75***

持续性:

0.858

半衰期:

5天