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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.40%
decreased by 5.22%
1周
52.08%
decreased by 2.54%
1个月
56.98%
increased by 2.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7545 | 6.99*** |
| αARCH | 0.2125 | 8.47*** |
| βGARCH | 0.6677 | 18.50*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0279 | -0.61 |
| γ2 | 0.0901 | 1.33 |
| γ3 | -0.2118 | -4.16*** |
| γ4 | 0.2276 | 3.73*** |
| γ5 | -0.0001 | 0.00 |
| γ6 | -0.2636 | -4.47*** |
| γ7 | 0.3794 | 7.22*** |
| γ8 | -0.2663 | -4.76*** |
| γ9 | 0.0691 | 1.04 |
| γ10 | 0.0021 | 0.04 |
0.880
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7545 | 6.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2125 | 8.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6677 | 18.50*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0279 | -0.61 |
| γ2 | 0.0901 | 1.33 |
| γ3 | -0.2118 | -4.16*** |
| γ4 | 0.2276 | 3.73*** |
| γ5 | -0.0001 | 0.00 |
| γ6 | -0.2636 | -4.47*** |
| γ7 | 0.3794 | 7.22*** |
| γ8 | -0.2663 | -4.76*** |
| γ9 | 0.0691 | 1.04 |
| γ10 | 0.0021 | 0.04 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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