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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.47%
decreased by 6.13%
1周
53.54%
decreased by 4.06%
1个月
57.38%
decreased by 0.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:29
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7568 | 7.00*** |
| αARCH | 0.2144 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.6649 | 18.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0290 | -0.63 |
| γ2 | 0.0938 | 1.38 |
| γ3 | -0.2182 | -4.26*** |
| γ4 | 0.2342 | 3.79*** |
| γ5 | -0.0038 | -0.06 |
| γ6 | -0.2626 | -4.43*** |
| γ7 | 0.3773 | 7.15*** |
| γ8 | -0.2602 | -4.53*** |
| γ9 | 0.0616 | 0.91 |
| γ10 | 0.0067 | 0.13 |
0.879
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7568 | 7.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2144 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6649 | 18.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0290 | -0.63 |
| γ2 | 0.0938 | 1.38 |
| γ3 | -0.2182 | -4.26*** |
| γ4 | 0.2342 | 3.79*** |
| γ5 | -0.0038 | -0.06 |
| γ6 | -0.2626 | -4.43*** |
| γ7 | 0.3773 | 7.15*** |
| γ8 | -0.2602 | -4.53*** |
| γ9 | 0.0616 | 0.91 |
| γ10 | 0.0067 | 0.13 |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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