韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
45.07%
decreased by 3.29%
1周
48.82%
increased by 0.46%
1个月
55.44%
increased by 7.08%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7530 | 6.99*** |
| αARCH | 0.2123 | 8.49*** |
| βGARCH | 0.6677 | 18.54*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0279 | -0.61 |
| γ2 | 0.0899 | 1.34 |
| γ3 | -0.2123 | -4.19*** |
| γ4 | 0.2306 | 3.78*** |
| γ5 | -0.0056 | -0.09 |
| γ6 | -0.2580 | -4.40*** |
| γ7 | 0.3765 | 7.18*** |
| γ8 | -0.2669 | -4.84*** |
| γ9 | 0.0704 | 1.07 |
| γ10 | 0.0021 | 0.04 |
0.880
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7530 | 6.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2123 | 8.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6677 | 18.54*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0279 | -0.61 |
| γ2 | 0.0899 | 1.34 |
| γ3 | -0.2123 | -4.19*** |
| γ4 | 0.2306 | 3.78*** |
| γ5 | -0.0056 | -0.09 |
| γ6 | -0.2580 | -4.40*** |
| γ7 | 0.3765 | 7.18*** |
| γ8 | -0.2669 | -4.84*** |
| γ9 | 0.0704 | 1.07 |
| γ10 | 0.0021 | 0.04 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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