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韩国金阳聚氨基甲酸乙酯有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.75%
decreased by 5.75%
1周
64.59%
decreased by 4.91%
1个月
67.72%
decreased by 1.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:28
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 121个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约121天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3063 | 4.45*** |
| αARCH | 0.1690 | 8.83*** |
| βGARCH | 0.8253 | 49.54*** |
0.994
持续性121天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3063 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1690 | 8.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8253 | 49.54*** |
持续性:
0.994
半衰期:
121天
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