V-Lab
PLC SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.26%
increased by 0.85%
1周
50.09%
increased by 9.68%
1个月
67.71%
increased by 27.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 2.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.0691 | 1.23 |
| αARCH | 0.1278 | 6.80*** |
| βGARCH | 0.9294 | 15.70*** |
| ν自由度 | 2.1908 | 21.11*** |
0.929
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.0691 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1278 | 6.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 15.70*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1908 | 21.11*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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