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PLC SpA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.44%
increased by 0.06%
1周
22.42%
increased by 3.04%
1个月
24.22%
increased by 4.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8591 | 2.48** |
| αARCH | 0.2557 | 4.38*** |
| βGARCH | 0.3641 | 4.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3746 | 1.99** |
| γ2 | -0.3204 | -1.28 |
| γ3 | -0.1692 | -0.95 |
| γ4 | 0.1762 | 1.16 |
| γ5 | -0.0066 | -0.04 |
| γ6 | -0.4006 | -2.15** |
| γ7 | 0.7485 | 4.75*** |
| γ8 | -0.5952 | -3.72*** |
| γ9 | 0.3011 | 1.94* |
| γ10 | -0.4228 | -1.85* |
0.620
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8591 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2557 | 4.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3641 | 4.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3746 | 1.99** |
| γ2 | -0.3204 | -1.28 |
| γ3 | -0.1692 | -0.95 |
| γ4 | 0.1762 | 1.16 |
| γ5 | -0.0066 | -0.04 |
| γ6 | -0.4006 | -2.15** |
| γ7 | 0.7485 | 4.75*** |
| γ8 | -0.5952 | -3.72*** |
| γ9 | 0.3011 | 1.94* |
| γ10 | -0.4228 | -1.85* |
持续性:
0.620
半衰期:
1天
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