V-Lab
PLC SpA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.60%
increased by 0.05%
1周
39.39%
increased by 4.84%
1个月
46.22%
increased by 11.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.55 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 1.55 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 2.15** |
| αARCH | 0.1541 | 4.19*** |
| βGARCH | 0.6975 | 10.83*** |
| γ杠杆 | 0.1406 | 1.22 |
| δ幂 | 1.5550 | 4.40*** |
0.833
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1541 | 4.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6975 | 10.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1406 | 1.22 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5550 | 4.40*** |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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