V-Lab
PLC SpA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.90%
increased by 0.33%
1周
41.47%
increased by 6.90%
1个月
47.05%
increased by 12.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7524 | 3.91*** |
| αARCH | 0.3225 | 6.38*** |
| βGARCH | 0.6666 | 7.84*** |
| γ杠杆 | -0.0364 | -0.85 |
0.667
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7524 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3225 | 6.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6666 | 7.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0364 | -0.85 |
持续性:
0.667
半衰期:
2天
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