V-Lab
PLC SpA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.20%
decreased by 0.02%
1周
22.85%
increased by 2.63%
1个月
30.30%
increased by 10.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2648 | 5.90*** |
| αARCH | 0.1312 | 5.09*** |
| βGARCH | 0.8317 | 51.03*** |
| γ杠杆 | 0.0318 | 0.67 |
0.979
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2648 | 5.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1312 | 5.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8317 | 51.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0318 | 0.67 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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