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PLC SpA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.82%
decreased by 0.14%
1周
43.72%
increased by 5.76%
1个月
47.67%
increased by 9.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:10
参数估计
2006年7月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.3173 | 5.70*** |
| αARCH | 0.2392 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.4124 | 6.12*** |
| γ杠杆 | 0.1958 | 0.40 |
0.652
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.3173 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2392 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4124 | 6.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1958 | 0.40 |
持续性:
0.652
半衰期:
2天
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