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嘉里大荣MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

11.66%

increased by 0.74%

1周

12.76%

increased by 1.84%

1个月

15.23%

increased by 4.31%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 嘉里大荣 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年10月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.1039
6.28***
βGARCH0.7548
31.83***
γ杠杆0.0590
1.64
λ₁τ截距0.3372
1.58
λ₂预测调整0.9098
21.27***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.888

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1039
6.28***
β

GARCH

波动率持续性

0.7548
31.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0590
1.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3372
1.58
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.9098
21.27***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.888

半衰期:

6天