V-Lab
霓达株式会社GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.03%
decreased by 1.61%
1周
28.33%
decreased by 1.31%
1个月
29.40%
decreased by 0.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 4.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4294 | 1.28 |
| αARCH | 0.0710 | 8.20*** |
| βGARCH | 0.9851 | 83.84*** |
| ν自由度 | 4.2338 | 3.02*** |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4294 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0710 | 8.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 83.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2338 | 3.02*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析