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霓达株式会社GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.77%
decreased by 1.22%
1周
29.23%
decreased by 0.76%
1个月
30.81%
increased by 0.82%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加154%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1126 | 4.35*** |
| αARCH | 0.0537 | 5.04*** |
| βGARCH | 0.8872 | 70.21*** |
| γ杠杆 | 0.0826 | 2.75*** |
0.982
持续性39天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1126 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0537 | 5.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8872 | 70.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0826 | 2.75*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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