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霓达株式会社GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.74%

decreased by 1.86%

1周

36.86%

decreased by 1.74%

1个月

37.27%

decreased by 1.33%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 霓达株式会社 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月20日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加155%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大155%
参数值t统计量
ω常数项0.1129
4.35***
αARCH0.0537
5.03***
βGARCH0.8868
69.96***
γ杠杆0.0833
2.76***

0.982

持续性

39天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1129
4.35***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0537
5.03***
β

GARCH

波动率持续性

0.8868
69.96***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0833
2.76***

持续性:

0.982

半衰期:

39天