V-Lab
霓达株式会社曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.91%
decreased by 2.69%
1周
33.58%
decreased by 3.02%
1个月
32.82%
decreased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2924 | 3.03*** |
| αARCH | 0.1194 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.7868 | 28.83*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0494 | 0.73 |
| γ2 | -0.1255 | -1.42 |
| γ3 | 0.1687 | 4.25*** |
| γ4 | -0.1646 | -4.93*** |
| γ5 | 0.0992 | 3.20*** |
| γ6 | -0.0121 | -0.40 |
| γ7 | -0.0728 | -2.14** |
| γ8 | 0.1826 | 3.57*** |
0.906
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2924 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1194 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7868 | 28.83*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0494 | 0.73 |
| γ2 | -0.1255 | -1.42 |
| γ3 | 0.1687 | 4.25*** |
| γ4 | -0.1646 | -4.93*** |
| γ5 | 0.0992 | 3.20*** |
| γ6 | -0.0121 | -0.40 |
| γ7 | -0.0728 | -2.14** |
| γ8 | 0.1826 | 3.57*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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