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霓达株式会社非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.53%
decreased by 1.74%
1周
29.95%
decreased by 1.32%
1个月
31.44%
increased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:18
参数估计
1995年1月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1004 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1384 | 12.10*** |
| βGARCH | 0.8426 | 69.36*** |
| γ杠杆 | 0.0457 | 1.80* |
| δ幂 | 2.1348 | 11.08*** |
0.989
持续性61天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1004 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1384 | 12.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8426 | 69.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0457 | 1.80* |
δ 幂 变换幂次 | 2.1348 | 11.08*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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