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霓达株式会社MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

30.05%

decreased by 2.55%

1周

31.01%

decreased by 1.59%

1个月

31.98%

decreased by 0.62%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:04

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

霓达株式会社 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月20日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加200%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大200%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0757
4.06***
βGARCH0.6303
14.34***
γ杠杆0.1516
4.25***
λ₁τ截距0.0237
2.77***
λ₂预测调整0.0313
4.58***
λ₃τ持续性0.9637
123.88***

0.782

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0757
4.06***
β

GARCH

波动率持续性

0.6303
14.34***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1516
4.25***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0237
2.77***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0313
4.58***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9637
123.88***

持续性:

0.782

半衰期:

3天